Antes de chegar a Alcafozes, a imagem de Nossa Senhora do Loreto passou por Lisboa. Há duas hipóteses de a aldeia da Beira Baixa ver no seu território a santa que não foi santas, mas antes a Casa da Sagrada Família. Ou partiu da capital numa época em que havia muitos "italianos" (a Itália só se unificou no século IXX) ou entrou pela fronteira de Espanha, já que a aldeia de Alcafozes se encontra apenas a uns poucos quilómetros dos nossos vizinhos. É possível que um tal Capello, de origem "italiana" tenha sido o autor dessa veneração à Virgem da Casa Voadora, uma vez que há registos dessa família em Alcafozes desde o século XVII, onde desempenharam cargos de importância laica e religiosa.
Por essa altura, o orago de Alcafozes era São Sebastião. Este santo era um soldado do exército romano por volta de 283 D.C. com a única intenção de afirmar o coração dos cristãos, enfraquecido diante das torturas. Era querido dos imperadores Diocleciano e Maximiano, que o queriam sempre próximo, ignorando tratar-se de um cristão. Designaram-no capitão da sua guarda pessoal, a Guarda Pretoriana. Por volta de 286, a sua conduta branda para com os prisioneiros cristãos levou o imperador a julgá-lo sumariamente como traidor, tendo ordenado a sua execução por meio de flechas, que se tornaram o símbolo da sua iconografia. . Foi dado como morto e atirado para um rio. Mas Sebastião não falecera.
Encontrado e socorrido por Irene, depois Santa Irene, apresentou-se novamente diante de Diocleciano, que ordenou então que ele fosse espancado até a morte. O seu corpo foi atirado para o esgoto público de Roma e e Luciana, mais tarde Santa Luciana, cujo dia é comemorado a 30 de Junho, resgatou o seu corpo, limpou-o, e sepultou-o nas catacumbas.
Alcafofozes do século XVII era também devoto ao Espírito Santo e a Santo António quando comeou, não se sabe como,a devoção a Nossa Senhora do Loreto. Antes disso, em Lisboa, A igreja, também chamada Igreja dos Italianos foi elevada por D. João V em 1518 para acolher os muitos italianos, principalmente venezianos e genoveses, comerciantes em Lisboa. A igreja depende directamente da Santa Sé e é sufragânea da arquibasílica de São João de Latrão. Voltando aos Capello e a Alcafozes, uma das referências mais substantivas é a de um tal Agostinho Capello, um juiz-desembargador no Rio de Janeiro, que esteve ligado à expulsão dos jesuítas do Brasil e quando regressou a Portugal integrou a Ordem de Cristo, tendo falecido em Alcafozes em 1767, sendo sepultado na igreja de São Sebastião.
A Capela de Nossa Senhora do Loreto foi construída, segundo algumas fontes, em 1775, muito antes da família Capello se miscegenar com outras famílias poderosas da região, como os Franco Frazão, da Capinha, os Marrocos, de Idanha-a-Velha e os Manzarra, de Idanha-a-Nova. Por essa altura, no entanto, já se realizavam festas em honra de Nossa Senhora do Loreto, existindo duas datas espaçadas no tempo, para este evento, 1828 e 1888. É muito possível que ambas estejam certas, diferenciando-se apenas pelo modo como eram feitas e organizadas pelo povo.
O culto por Nossa Senhora do Loreto foi evoluindo para patamares mais marianos e ao mesmo tempo mais profanos e festivos para o povo, deixando, a pouco e pouco, esmorecer as festas em honra do Espírito Santo e do Santo António. A Casa da Sagrada Família, representada pela Virgem de Loreto, expandiria a sua devoção e peregrinação, ao ponto de se sagrar como a data mais importante da aldeia de Alcafozes.
Pintura de Tosaco da Capela da Senhora do Loreto
